Сравнение BMVP с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMVP или MVCAX.
Корреляция
Корреляция между BMVP и MVCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и MVCAX
Основные характеристики
BMVP:
1.91
MVCAX:
0.27
BMVP:
2.72
MVCAX:
0.42
BMVP:
1.33
MVCAX:
1.07
BMVP:
2.47
MVCAX:
0.25
BMVP:
7.96
MVCAX:
1.17
BMVP:
2.46%
MVCAX:
3.71%
BMVP:
10.22%
MVCAX:
16.35%
BMVP:
-52.66%
MVCAX:
-59.10%
BMVP:
-6.18%
MVCAX:
-15.33%
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции BMVP превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.70% соответственно.
BMVP
18.97%
-4.95%
8.21%
19.56%
8.99%
8.12%
MVCAX
3.86%
-14.44%
-2.18%
4.34%
7.64%
7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и MVCAX
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMVP c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и MVCAX
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как MVCAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.56% | 1.66% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.96% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% | 0.82% | 0.78% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 0.00% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и MVCAX
Максимальная просадка BMVP за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и MVCAX
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.11%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.