Сравнение BMVP с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BMVP и MVCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и MVCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMVP имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции MVCAX немного впереди с 9.26%.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и MVCAX
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Доходность на риск
BMVP vs. MVCAX — Ранг доходности на риск
BMVP
MVCAX
Сравнение BMVP c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | MVCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.89 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 3.14 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и MVCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и MVCAX
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MVCAX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и MVCAX
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и MVCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -60.41% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.55% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.05% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -42.79% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.35% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -8.17% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.45% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и MVCAX
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.22% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.17% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 18.64% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.24% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.25% | -0.41% |