PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMVP с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

BMVP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMVP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.18% против 17.41% соответственно.

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHGBMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FLRG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий BMVP и SPMO

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

BMVP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.06

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.60

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.96

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

6.90

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между BMVP и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SPMO

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SPMO

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMVPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-30.95%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.70%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.74%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-30.95%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.31%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-4.66%

-31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.60%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMVPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.22%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.80%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

22.77%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.08%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.09%

-1.25%