PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

BMVP — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg MVP Index. BMVP запущен 1 мая 2003 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мая 2003 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg MVP Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BMVP составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Популярные сравнения:
BMVP с VOO BMVP с VTI BMVP с FMDE BMVP с FZROX BMVP с MVCAX BMVP с SCHG BMVP с SPMO
Популярные сравнения:
BMVP с VOO BMVP с VTI BMVP с FMDE BMVP с FZROX BMVP с MVCAX BMVP с SCHG BMVP с SPMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) показал доход в 3.12% с начала года и 11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMVP составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BMVP

С начала года

3.12%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-4.48%

1 год

11.30%

3 года

12.97%

5 лет

12.19%

10 лет

8.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMVP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%0.86%-2.29%-2.20%3.07%3.12%
20242.17%4.83%5.03%-5.46%2.33%0.55%4.43%4.00%1.45%-0.54%5.75%-7.37%17.46%
20235.46%-0.36%1.30%-1.25%-0.69%7.37%2.28%-2.75%-4.08%-3.42%9.18%5.56%19.03%
2022-10.06%-0.90%2.94%-8.47%-0.00%-10.12%10.52%-0.90%-7.15%11.59%6.50%-7.94%-16.02%
20214.71%2.47%1.84%5.85%1.09%-1.03%-0.05%2.33%-5.00%4.16%-1.68%3.66%19.38%
2020-1.23%-8.54%-17.31%11.32%6.16%2.24%5.91%4.08%-3.72%-2.55%10.08%5.62%8.52%
20196.66%3.26%-0.59%2.46%-7.04%7.33%0.39%-4.62%1.24%0.74%2.55%1.24%13.47%
20185.27%-3.56%-0.84%1.68%3.56%0.56%1.30%4.12%0.05%-7.81%-1.10%-8.74%-6.40%
20170.53%2.59%0.90%0.88%0.70%0.49%2.78%-0.23%4.18%3.40%1.69%0.69%20.17%
2016-8.26%0.97%6.34%-0.64%0.41%0.39%4.07%-0.51%2.31%-2.39%7.90%1.65%11.88%
2015-3.05%5.42%1.20%-3.79%3.98%-0.24%0.99%-6.39%-2.39%7.80%-0.04%-2.45%0.12%
2014-2.56%4.80%2.47%-1.53%1.86%2.15%-2.92%4.15%-2.23%0.38%3.20%-0.63%9.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMVP составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BMVP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMVP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.74$0.68$0.52$0.24$0.38$0.31$0.42$0.56$0.36$0.25$0.20

Дивидендный доход

1.74%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.74
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.41$0.68
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.52
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.24
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.38
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.31
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.31$0.56
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.36
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2014$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.97317 янв. 2013 г.1389
-39.45%27 сент. 2018 г.37323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.552
-26.58%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.40325 янв. 2024 г.549
-19.14%17 июл. 2015 г.1428 февр. 2016 г.19615 нояб. 2016 г.338
-15.12%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...