Сравнение BMVP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BMVP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 3.24% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.75% соответственно.
BMVP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.24%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и VTI
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BMVP vs. VTI — Ранг доходности на риск
BMVP
VTI
Сравнение BMVP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.47 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.16 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и VTI
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и VTI
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -55.45% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -8.92% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.36% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -35.00% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.39% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -8.08% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.62% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и VTI
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.41% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.75% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.02% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.40% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.28% | +0.56% |