Сравнение BMVP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BMVP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMVP или VTI.
Основные характеристики
| BMVP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.32% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.75% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 13.08% |
| Макс. просадка | -52.66% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между BMVP и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMVP показывает доходность 18.32%, а VTI немного ниже – 17.69%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и VTI
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMVP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и VTI
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.86% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% | 0.82% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и VTI
Максимальная просадка BMVP за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и VTI
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.