PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFORX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFORX и VWIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFORX с VWIAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFORX:

0.92

VWIAX:

1.20

Коэф-т Сортино

VFORX:

1.23

VWIAX:

1.41

Коэф-т Омега

VFORX:

1.17

VWIAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VFORX:

0.69

VWIAX:

1.30

Коэф-т Мартина

VFORX:

3.88

VWIAX:

4.66

Индекс Язвы

VFORX:

2.75%

VWIAX:

1.50%

Дневная вол-ть

VFORX:

13.04%

VWIAX:

7.02%

Макс. просадка

VFORX:

-51.63%

VWIAX:

-21.64%

Текущая просадка

VFORX:

-3.20%

VWIAX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 6.03% против 5.41% соответственно.

VFORX

С начала года

4.86%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

2.67%

1 год

11.87%

3 года

9.31%

5 лет

6.59%

10 лет

6.03%

VWIAX

С начала года

2.86%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

0.17%

1 год

8.29%

3 года

3.93%

5 лет

4.59%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VFORX и VWIAX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFORX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFORX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и VWIAX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VWIAX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.53%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		6.64%6.69%4.80%7.75%6.10%4.37%4.00%7.64%4.07%4.07%5.66%4.99%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и VWIAX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VWIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и VWIAX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...