PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с SWYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с SWYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFORX и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFORX и SWYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью -1.09%.

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Schwab Target 2040 Index Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAXVFORX с AAGTX
Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLXSWYGX с VOO

Сравнение комиссий VFORX и SWYGX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

VFORX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXSWYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.82

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.75

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

8.27

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. SWYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXSWYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между VFORX и SWYGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и SWYGX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SWYGX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и SWYGX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SWYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFORXSWYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-27.62%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.55%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.07%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.41%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.23%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и SWYGX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеют волатильность 4.82% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFORXSWYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.60%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.41%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.14%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

14.07%

-0.41%