Сравнение VFORX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VTI.
Основные характеристики
| VFORX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 21.95% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 40.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 21.57 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 12.38% |
| Макс. просадка | -51.63% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.42% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VTI
С начала года, VFORX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VTI
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VTI
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VTI
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.