PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFORX с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFORX и VASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFORX с VASGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VASGX.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFORX:

0.92

VASGX:

0.91

Коэф-т Сортино

VFORX:

1.24

VASGX:

1.23

Коэф-т Омега

VFORX:

1.17

VASGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VFORX:

0.70

VASGX:

0.87

Коэф-т Мартина

VFORX:

3.93

VASGX:

3.86

Индекс Язвы

VFORX:

2.75%

VASGX:

2.91%

Дневная вол-ть

VFORX:

13.00%

VASGX:

13.65%

Макс. просадка

VFORX:

-51.63%

VASGX:

-51.16%

Текущая просадка

VFORX:

-3.18%

VASGX:

-0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 4.88%, а VASGX немного выше – 5.07%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.04% соответственно.

VFORX

С начала года

4.88%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

2.06%

1 год

11.23%

3 года

9.46%

5 лет

6.60%

10 лет

6.03%

VASGX

С начала года

5.07%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

2.33%

1 год

11.66%

3 года

9.93%

5 лет

10.46%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Сравнение комиссий VFORX и VASGX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFORX и VASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFORX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и VASGX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VASGX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.53%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		5.85%6.15%3.00%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и VASGX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VASGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и VASGX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 2.85% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...