Сравнение VFORX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFORX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VASGX немного впереди с 9.75%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VASGX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VFORX
VASGX
Сравнение VFORX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.99 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.97 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.76 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VASGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VASGX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VASGX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -51.16% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.40% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -24.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -28.53% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.01% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.29% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.11% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VASGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.11% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.07% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.38% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.71% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.44% | +0.22% |