Сравнение VFORX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VFIAX.
Основные характеристики
| VFORX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 22.49 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 12.11% |
| Макс. просадка | -51.63% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.42% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VFIAX
С начала года, VFORX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VFIAX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VFIAX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VFIAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VFIAX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.