Сравнение VFORX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям FBIFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.44% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FBIFX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск
VFORX
FBIFX
Сравнение VFORX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.90 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.84 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.43 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FBIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FBIFX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FBIFX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FBIFX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -30.73% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.97% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -26.12% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -30.73% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.92% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.15% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.17% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FBIFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.25% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.15% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.93% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 13.75% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 14.84% | -1.18% |