PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFORX с FBIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с FBIFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или FBIFX.

Корреляция

Корреляция между VFORX и FBIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFORX:

0.81

FBIFX:

0.73

Коэф-т Сортино

VFORX:

1.27

FBIFX:

1.17

Коэф-т Омега

VFORX:

1.18

FBIFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFORX:

0.72

FBIFX:

0.82

Коэф-т Мартина

VFORX:

4.00

FBIFX:

3.63

Индекс Язвы

VFORX:

2.76%

FBIFX:

3.06%

Дневная вол-ть

VFORX:

13.01%

FBIFX:

14.48%

Макс. просадка

VFORX:

-51.63%

FBIFX:

-38.83%

Текущая просадка

VFORX:

-4.39%

FBIFX:

-1.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 3.56%, а FBIFX немного выше – 3.57%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям FBIFX по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.55% соответственно.

VFORX

С начала года

3.56%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

1.15%

1 год

10.44%

5 лет

7.75%

10 лет

5.80%

FBIFX

С начала года

3.57%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

0.87%

1 год

10.46%

5 лет

12.11%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFORX и FBIFX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFORX и FBIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFORX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и FBIFX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FBIFX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.56%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		1.92%2.09%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и FBIFX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и FBIFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...