Сравнение VFORX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFORX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VWELX немного отстают с 9.32%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VWELX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFORX
VWELX
Сравнение VFORX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.81 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.88 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.47 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VWELX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VWELX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -36.12% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.03% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -20.88% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -25.33% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.90% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.93% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.07% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.66% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.88% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.12% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.50% | +2.16% |