Сравнение VFORX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.77% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VBIAX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VFORX
VBIAX
Сравнение VFORX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.51 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.22 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VBIAX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VBIAX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -35.90% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.78% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.53% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -22.78% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.83% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.47% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.64% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VBIAX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.07% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 5.93% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 11.27% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 11.02% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.17% | +2.47% |