Сравнение VFORX с BALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и BALCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и BALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -3.02% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у BALCX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции BALCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.21% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
BALCX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и BALCX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.
Доходность на риск
VFORX vs. BALCX — Ранг доходности на риск
VFORX
BALCX
Сравнение VFORX c BALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | BALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.98 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.95 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и BALCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и BALCX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BALCX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.83% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и BALCX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и BALCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -40.88% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.36% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -19.22% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -22.38% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.08% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.48% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.74% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и BALCX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | BALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.28% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.75% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.09% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.41% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 10.61% | +3.05% |