Сравнение VFMO с VFQY

С начала года, VFMO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VFMO, и VFQY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFMO и VFQY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VFQY в 1.20%

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VFQY.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.