Сравнение VFMO с VAMO
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.38%/yr vs 9.15%/yr for VAMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 5.64%.
VFMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам VFMO и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 28.14% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.64% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.25% |
Correlation
The correlation between VFMO and VAMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between VFMO and VAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMO vs. VAMO — Ранг доходности на риск
VFMO
VAMO
Сравнение VFMO c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMO | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 11.32 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VAMO
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMO | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -41.84% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -5.55% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -11.61% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -17.25% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.41% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.93% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.93% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VAMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMO | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 2.73% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 7.65% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 11.21% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.17% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.10% | +5.54% |
Сравнение комиссий VFMO и VAMO
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VAMO
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFMO and VAMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFMO has higher volatility (8.30%) compared to VAMO (2.73%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs VAMO's -41.84%.
On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 9.15% for VAMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
VAMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.57% for VFMO.
They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.65% for VAMO.
VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFMO и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор