PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с ULVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while ULVM is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 12.96%/yr vs 11.41%/yr for ULVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 14.74%.

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.31%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

ULVM

1 день
-0.86%
1 месяц
2.09%
С начала года
14.74%
6 месяцев
14.72%
1 год
29.02%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и ULVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.74%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.44%

Correlation

The correlation between VFMO and ULVM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between VFMO and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и ULVM

Секторы
VFMO
ULVM

Промышленность

24.7%
12.2%

Здравоохранение

22.9%
10.1%

Технологии

17.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.3%

Энергетика

7.3%
3.4%

Финансовые услуги

6.5%
22.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
12.6%

Недвижимость

0.1%
8.7%

Промышленность

VFMO
24.7%
ULVM
12.2%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
ULVM
10.1%

Технологии

VFMO
17.5%
ULVM
13.1%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
ULVM
5.3%

Энергетика

VFMO
7.3%
ULVM
3.4%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
ULVM
22.5%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
ULVM
4.1%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
ULVM
3.5%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
ULVM
4.7%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
ULVM
12.6%

Недвижимость

VFMO
0.1%
ULVM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

VFMO vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.70

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.80

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.51

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

18.67

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VFMO и ULVM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-40.71%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-6.47%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.14%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-19.77%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-0.86%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.74%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.56%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и ULVM

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.08%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.04%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

10.79%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

15.48%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

18.85%

+4.76%

Сравнение комиссий VFMO и ULVM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и ULVM

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ULVM в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and ULVM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.54%) compared to ULVM (3.08%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, VFMO leads with 12.96% vs 11.41% for ULVM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 12.96% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.65% for VFMO.

They also come from different issuers: Vanguard and Victory Capital. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор