PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с ONEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 7.95%/yr for ONEV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.90%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%5.19%

Correlation

The correlation between ULVM and ONEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between ULVM and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и ONEV

Секторы
ULVM
ONEV

Финансовые услуги

22.5%
12.1%

Технологии

13.1%
11.0%

Коммунальные услуги

12.6%
8.9%

Промышленность

12.2%
19.5%

Здравоохранение

10.1%
13.9%

Недвижимость

8.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Энергетика

3.4%
1.6%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
ONEV
12.1%

Технологии

ULVM
13.1%
ONEV
11.0%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
ONEV
8.9%

Промышленность

ULVM
12.2%
ONEV
19.5%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
ONEV
13.9%

Недвижимость

ULVM
8.7%
ONEV
5.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
ONEV
12.7%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
ONEV
8.5%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
ONEV
4.0%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
ONEV
2.6%

Энергетика

ULVM
3.4%
ONEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с USMV
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

ULVM vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.18

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.81

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

1.70

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

5.82

+13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.18

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ULVM и ONEV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-39.72%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.75%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-14.81%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-18.52%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.90%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.27%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и ONEV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.58%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.54%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.02%

+1.83%

Сравнение комиссий ULVM и ONEV

И ULVM, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и ONEV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ONEV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and ONEV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 7.95% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM and ONEV have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.56% for ULVM.

ULVM is categorized as Momentum, while ONEV is Volatility Hedged Equity. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Victory Capital and State Street.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор