PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULVM и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и SEIV


2026 (YTD)2025202420232022
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
5.70%15.84%19.76%10.16%2.06%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.


ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий ULVM и SEIV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULVM vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULVMSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.96

-3.52

ULVM vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULVMSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.46

Корреляция

Корреляция между ULVM и SEIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и SEIV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SEIV в 1.50%


TTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и SEIV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SEIV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULVMSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.18%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.82%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.19%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.60%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и SEIV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULVMSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.50%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.25%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.81%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.81%

+2.17%