PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI. ULVM is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, ULVM returned 21.62%/yr vs 27.99%/yr for SEIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%2.06%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between ULVM and SEIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.91

The correlation between ULVM and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и SEIV

Секторы
ULVM
SEIV

Финансовые услуги

22.5%
23.0%

Технологии

13.1%
17.0%

Коммунальные услуги

12.6%
2.4%

Промышленность

12.2%
3.0%

Здравоохранение

10.1%
18.1%

Недвижимость

8.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Сырьевые материалы

4.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.5%

Энергетика

3.4%
0.9%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
SEIV
23.0%

Технологии

ULVM
13.1%
SEIV
17.0%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
SEIV
2.4%

Промышленность

ULVM
12.2%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
SEIV
18.1%

Недвижимость

ULVM
8.7%
SEIV
1.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
SEIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
SEIV
5.1%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
SEIV
6.5%

Энергетика

ULVM
3.4%
SEIV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с USMV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVOSEIV с DVY

Доходность на риск

ULVM vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.67

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.99

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

6.58

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

26.87

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ULVM и SEIV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.18%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.95%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.47%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и SEIV

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.97%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.04%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.08%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.48%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.67%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.67%

+2.18%

Сравнение комиссий ULVM и SEIV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и SEIV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 21.62% for ULVM. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.34% for SEIV.

ULVM is categorized as Momentum, while SEIV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and SEI. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор