Сравнение ULVM с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
ULVM и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или SEIV.
Основные характеристики
| ULVM | SEIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.60% | 24.83% |
| Дох-ть за 1 год | 39.63% | 38.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.19% |
| Макс. просадка | -40.71% | -18.18% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и SEIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SEIV
С начала года, ULVM показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 24.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и SEIV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SEIV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SEIV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.62% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SEIV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SEIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SEIV
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.