PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.43%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%4.93%

Correlation

The correlation between ULVM and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between ULVM and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и SPY

Секторы
ULVM
SPY

Финансовые услуги

22.5%
11.8%

Технологии

13.1%
35.9%

Коммунальные услуги

12.6%
2.4%

Промышленность

12.2%
7.8%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.3%

Энергетика

3.4%
3.6%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
SPY
11.8%

Технологии

ULVM
13.1%
SPY
35.9%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
SPY
2.4%

Промышленность

ULVM
12.2%
SPY
7.8%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
SPY
8.4%

Недвижимость

ULVM
8.7%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
SPY
11.3%

Энергетика

ULVM
3.4%
SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с JPUSULVM с ONEVULVM с USMV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ULVM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.38

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.16

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

14.72

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ULVM и SPY

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-55.19%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.88%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.76%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-24.50%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.70%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.05%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и SPY

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.96% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.90%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.83%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.05%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.94%

+0.92%

Сравнение комиссий ULVM и SPY

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и SPY

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.96%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 11.43% for ULVM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.98% for SPY.

ULVM is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Victory Capital and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.09% for SPY.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор