Сравнение ULVM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ULVM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или SPY.
Основные характеристики
| ULVM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.60% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 22.25 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.29% |
| Макс. просадка | -40.71% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVM показывает доходность 26.60%, а SPY немного выше – 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и SPY
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SPY
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SPY
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SPY
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.