Сравнение ULVM с JPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS).
ULVM и JPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или JPUS.
Основные характеристики
| ULVM | JPUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.60% | 20.17% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 33.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 22.25 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 10.82% |
| Макс. просадка | -40.71% | -38.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и JPUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и JPUS
С начала года, ULVM показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 20.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и JPUS
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c JPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и JPUS
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JPUS в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и JPUS
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и JPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и JPUS
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.