Сравнение ULVM с JPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS).
ULVM и JPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и JPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и JPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 6.03%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и JPUS
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULVM vs. JPUS — Ранг доходности на риск
ULVM
JPUS
Сравнение ULVM c JPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | JPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.59 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.57 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и JPUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и JPUS
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JPUS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и JPUS
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и JPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -38.69% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.63% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -19.04% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.20% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.87% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.47% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и JPUS
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.96% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.76% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.90% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.51% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.74% | +2.24% |