PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с JPUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 13.12%/yr vs 10.48%/yr for JPUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 15.34%.

ULVM

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.19%
С начала года
19.33%
1 год
29.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

JPUS

1 день
1.11%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.34%
1 год
22.27%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		19.33%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		15.34%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%4.37%

Correlation

The correlation between ULVM and JPUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.96

The correlation between ULVM and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и JPUS

Секторы
ULVM
JPUS

Финансовые услуги

27.5%
7.8%

Здравоохранение

11.3%
11.6%

Промышленность

10.9%
10.3%

Коммунальные услуги

10.4%
9.1%

Технологии

8.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.6%

Недвижимость

7.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.0%

Энергетика

4.7%
6.8%

Сырьевые материалы

3.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.6%

Финансовые услуги

ULVM
27.5%
JPUS
7.8%

Здравоохранение

ULVM
11.3%
JPUS
11.6%

Промышленность

ULVM
10.9%
JPUS
10.3%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
JPUS
9.1%

Технологии

ULVM
8.9%
JPUS
12.7%

Потребительский циклический сектор

ULVM
7.9%
JPUS
8.6%

Недвижимость

ULVM
7.1%
JPUS
10.5%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
JPUS
11.0%

Энергетика

ULVM
4.7%
JPUS
6.8%

Сырьевые материалы

ULVM
3.6%
JPUS
7.0%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
JPUS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIXULVM с USMV
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

ULVM vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.16

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.15

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.24

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

13.06

+5.83

ULVM vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и JPUS

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-38.69%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-15.96%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-19.04%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.79%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и JPUS

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.33%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.49%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.66%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.36%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.48%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.71%

+2.05%

Сравнение комиссий ULVM и JPUS

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и JPUS

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JPUS в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.63%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ULVM and JPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPUS has higher volatility (2.49%) compared to ULVM (2.33%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, ULVM leads with 13.12% vs 10.48% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 13.12% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

JPUS has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.63% for ULVM.

ULVM is categorized as Momentum, while JPUS is Large Cap Blend Equities. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Victory Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.18% for JPUS.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор