Сравнение ULVM с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или FXAIX.
Основные характеристики
| ULVM | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.60% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 22.25 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.39% |
| Макс. просадка | -40.71% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVM показывает доходность 26.60%, а FXAIX немного выше – 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и FXAIX
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и FXAIX
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и FXAIX
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и FXAIX
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.