Сравнение ULVM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ULVM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и SPMO
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ULVM
SPMO
Сравнение ULVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.60 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.90 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SPMO
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SPMO
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -30.95% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.70% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -22.74% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -7.31% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.66% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.60% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SPMO
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.22% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 12.80% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.77% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.08% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.09% | -1.11% |