PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.43%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVM показывает доходность 14.84%, а USVM немного выше – 15.26%.

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between ULVM and USVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between ULVM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и USVM

Секторы
ULVM
USVM

Финансовые услуги

22.5%
22.0%

Технологии

13.1%
11.6%

Коммунальные услуги

12.6%
6.4%

Промышленность

12.2%
12.1%

Здравоохранение

10.1%
11.0%

Недвижимость

8.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

3.4%
4.4%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
USVM
22.0%

Технологии

ULVM
13.1%
USVM
11.6%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
USVM
6.4%

Промышленность

ULVM
12.2%
USVM
12.1%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
USVM
11.0%

Недвижимость

ULVM
8.7%
USVM
11.9%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
USVM
11.1%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
USVM
1.8%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
USVM
2.8%

Энергетика

ULVM
3.4%
USVM
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с ONEVULVM с USMV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

ULVM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.05

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.98

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.66

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.76

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа USVM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ULVM и USVM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-42.38%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.36%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-24.34%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-25.27%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.57%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.90%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.22%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и USVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.96%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.50%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.73%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

14.93%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.65%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

22.01%

-3.15%

Сравнение комиссий ULVM и USVM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и USVM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and USVM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.43% vs 9.74% for USVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.43% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.58% for ULVM.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.29% for USVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор