PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULVM с USVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULVM и USVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ULVM с USVM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM).

ULVM и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или USVM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULVM:

0.56

USVM:

0.19

Коэф-т Сортино

ULVM:

0.79

USVM:

0.30

Коэф-т Омега

ULVM:

1.11

USVM:

1.04

Коэф-т Кальмара

ULVM:

0.48

USVM:

0.09

Коэф-т Мартина

ULVM:

1.67

USVM:

0.26

Индекс Язвы

ULVM:

5.23%

USVM:

8.36%

Дневная вол-ть

ULVM:

18.44%

USVM:

22.66%

Макс. просадка

ULVM:

-40.71%

USVM:

-42.37%

Текущая просадка

ULVM:

-6.62%

USVM:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью -4.73%.

ULVM

С начала года

0.94%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.22%

3 года

10.57%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

Сравнение комиссий ULVM и USVM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USVM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULVM и USVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг риск-скорректированной доходности ULVM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа USVM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и USVM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности USVM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF		1.83%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и USVM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USVM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и USVM

Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.51%, в то время как у VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...