PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с PRN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while PRN is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 12.96%/yr vs 19.04%/yr for PRN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 35.16%.

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.31%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

PRN

1 день
-5.27%
1 месяц
-5.13%
С начала года
35.16%
6 месяцев
35.69%
1 год
56.64%
3 года*
34.39%
5 лет*
19.04%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		35.16%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-17.91%

Correlation

The correlation between VFMO and PRN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VFMO and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и PRN

Секторы
VFMO
PRN

Промышленность

24.7%
79.3%

Здравоохранение

22.9%

-

Технологии

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.2%

Энергетика

7.3%
1.6%

Финансовые услуги

6.5%
0.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

VFMO
24.7%
PRN
79.3%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
PRN

-

Технологии

VFMO
17.5%
PRN
19.4%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
PRN
1.2%

Энергетика

VFMO
7.3%
PRN
1.6%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
PRN
0.1%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
PRN

-

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
PRN

-

Недвижимость

VFMO
0.1%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

VFMO vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.95

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.50

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.39

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VFMO и PRN

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-59.88%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.15%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-30.78%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-34.84%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.27%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-10.84%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.24%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и PRN

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 7.54%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.19%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

23.90%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

29.15%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

25.14%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

24.22%

-0.61%

Сравнение комиссий VFMO и PRN

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и PRN

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PRN в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and PRN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (11.19%) compared to VFMO (7.54%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 19.04% vs 12.96% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 19.04% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

VFMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.12% for PRN.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор