PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с JMOM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.38%/yr vs 15.36%/yr for JMOM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 23.64%.

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

JMOM

1 день
1.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
23.64%
6 месяцев
21.48%
1 год
34.87%
3 года*
28.04%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.64%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-4.73%

Correlation

The correlation between VFMO and JMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VFMO and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и JMOM

Секторы
VFMO
JMOM

Промышленность

24.7%
12.0%

Здравоохранение

22.9%
8.1%

Технологии

17.5%
43.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.3%

Энергетика

7.3%
3.3%

Финансовые услуги

6.5%
9.0%

Сырьевые материалы

6.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Промышленность

VFMO
24.7%
JMOM
12.0%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
JMOM
8.1%

Технологии

VFMO
17.5%
JMOM
43.1%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
JMOM
6.3%

Энергетика

VFMO
7.3%
JMOM
3.3%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
JMOM
9.0%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
JMOM
7.7%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
JMOM
5.0%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
JMOM
2.0%

Недвижимость

VFMO
0.1%
JMOM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

VFMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.02

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.45

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

19.94

-4.16

VFMO vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и JMOM

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-34.31%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-7.87%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-19.51%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-28.26%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.98%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.28%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.75%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и JMOM

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.12%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

13.09%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

15.65%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

18.87%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.19%

+3.45%

Сравнение комиссий VFMO и JMOM

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и JMOM

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JMOM в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFMO and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to JMOM (7.12%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 15.36% vs 14.38% for VFMO. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.36% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.57% for VFMO.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор