Сравнение VFMO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
VFMO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и JMOM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
VFMO
JMOM
Сравнение VFMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.89 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 9.75 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и JMOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и JMOM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и JMOM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -34.31% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.28% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -28.26% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.52% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.43% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.38% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и JMOM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.53% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.39% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.79% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.62% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.20% | +3.44% |