Сравнение VFMO с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
VFMO и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и IMCB
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. IMCB — Ранг доходности на риск
VFMO
IMCB
Сравнение VFMO c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.16 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.34 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и IMCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и IMCB
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и IMCB
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -58.80% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.92% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.15% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.79% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.81% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и IMCB
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.23% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 9.98% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 17.98% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.56% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.62% | +4.02% |