Сравнение VFMO с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VFMO и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.54%.
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и IJH
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. IJH — Ранг доходности на риск
VFMO
IJH
Сравнение VFMO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.21 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.26 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 5.39 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и IJH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и IJH
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и IJH
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -55.07% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -8.83% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.10% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.23% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.61% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.31% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и IJH
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.41% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.93% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 21.08% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.74% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.15% | +2.48% |