Сравнение VFMO с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
VFMO и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и EPU
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
VFMO vs. EPU — Ранг доходности на риск
VFMO
EPU
Сравнение VFMO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.07 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.41 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.44 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 18.15 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.07 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и EPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и EPU
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и EPU
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -60.62% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -20.85% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -35.59% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -11.91% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -18.90% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.11% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и EPU
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 9.31%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 13.10% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.12% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 29.37% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 25.09% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.63% | +0.01% |