PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEQX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с PRNHX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между VSEQX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.06

PRNHX:

-0.14

Коэф-т Сортино

VSEQX:

0.10

PRNHX:

0.04

Коэф-т Омега

VSEQX:

1.02

PRNHX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.04

PRNHX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.10

PRNHX:

-0.22

Индекс Язвы

VSEQX:

12.29%

PRNHX:

9.95%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.37%

PRNHX:

24.10%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

VSEQX:

-21.03%

PRNHX:

-33.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.82% против 9.78% соответственно.

VSEQX

С начала года

-0.11%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-1.71%

5 лет

7.59%

10 лет

1.82%

PRNHX

С начала года

-6.38%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-3.13%

5 лет

3.40%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSEQX и PRNHX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и PRNHX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PRNHX в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.28%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.24%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и PRNHX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и PRNHX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 5.95%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...