PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VGENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и VGENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		4.03%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		22.75%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 22.75%.

VFMFX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.03%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.95%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

VGENX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.85%
1 год
33.67%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.17%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий VFMFX и VGENX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.30

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.89

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.80

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

13.63

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VGENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VGENX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VGENX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.02%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.98%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VGENX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-65.37%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.13%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-19.72%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.07%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-14.98%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VGENX

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.50%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.65%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.82%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

18.64%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.26%

-1.84%