Сравнение VFMF с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
VFMF и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и XMHQ
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
VFMF
XMHQ
Сравнение VFMF c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.67 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.13 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.18 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.29 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.67 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и XMHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и XMHQ
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и XMHQ
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -58.19% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.54% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -25.47% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.40% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.35% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.44% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и XMHQ
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.99% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.42% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 20.29% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.76% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.69% | +0.62% |