PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 9.53%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-8.27%

Correlation

The correlation between VFMF and XMHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between VFMF and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и XMHQ

Секторы
VFMF
XMHQ

Финансовые услуги

24.6%
15.1%

Здравоохранение

16.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.7%

Технологии

12.7%
12.1%

Промышленность

9.0%
25.8%

Энергетика

7.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
XMHQ
15.1%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
XMHQ
19.7%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
XMHQ
9.7%

Технологии

VFMF
12.7%
XMHQ
12.1%

Промышленность

VFMF
9.0%
XMHQ
25.8%

Энергетика

VFMF
7.3%
XMHQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
XMHQ
3.9%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
XMHQ
2.7%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

VFMF
0.3%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

VFMF vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.00

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
1.56

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

1.74

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

5.09

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.00

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VFMF и XMHQ

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-58.19%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.85%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.56%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-25.47%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.29%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.02%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и XMHQ

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.27%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.10%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.43%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.74%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.70%

+0.45%

Сравнение комиссий VFMF и XMHQ

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и XMHQ

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and XMHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 9.53% for XMHQ. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.55% for XMHQ.

VFMF is categorized as Multi-factor, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.25% for XMHQ.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор