Сравнение VFMF с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VFMF и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VUG
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. VUG — Ранг доходности на риск
VFMF
VUG
Сравнение VFMF c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.19 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.15 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VUG
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VUG
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -50.68% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -16.53% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -35.61% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -12.25% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.13% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.72% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VUG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.12% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 12.70% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.70% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.22% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.38% | -0.07% |