PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMF с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с QVMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds. VFMF is actively managed, while QVMS is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 15.42%/yr vs 9.45%/yr for QVMS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 23.35%.

VFMF

1 день
0.94%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
16.12%
С начала года
21.22%
1 год
36.92%
3 года*
21.56%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		21.22%17.38%15.60%18.52%-5.70%7.71%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%

Correlation

The correlation between VFMF and QVMS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between VFMF and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и QVMS

Секторы
VFMF
QVMS

Финансовые услуги

24.6%
18.0%

Здравоохранение

16.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.4%

Технологии

12.9%
16.7%

Промышленность

8.5%
16.3%

Энергетика

7.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.9%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Недвижимость

0.3%
7.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
QVMS
18.0%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
QVMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
QVMS
13.4%

Технологии

VFMF
12.9%
QVMS
16.7%

Промышленность

VFMF
8.5%
QVMS
16.3%

Энергетика

VFMF
7.0%
QVMS
5.6%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
QVMS
2.8%

Коммуникационные услуги

VFMF
4.8%
QVMS
1.9%

Сырьевые материалы

VFMF
4.0%
QVMS
5.0%

Недвижимость

VFMF
0.3%
QVMS
7.1%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
QVMS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с VFMFXVFMF с AVUVVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM

Доходность на риск

VFMF vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.94

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.87

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

3.88

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

13.10

+6.89

VFMF vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа QVMS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и QVMS

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-28.05%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.78%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-28.05%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-28.05%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.91%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и QVMS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.08%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.40%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

17.58%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

21.15%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.14%

-0.10%

Сравнение комиссий VFMF и QVMS

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и QVMS

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QVMS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.35%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VFMF and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.08%) compared to VFMF (2.28%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs QVMS's -28.05%.

On 5-year performance, VFMF leads with 15.42% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 15.42% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.14% for QVMS.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.15% for QVMS.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор