PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с PSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. VFMF is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 13.67%/yr vs 8.81%/yr for PSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 18.36%.

VFMF

1 день
0.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.05%
1 год
33.74%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и PSC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.90%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-7.09%

Correlation

The correlation between VFMF and PSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFMF and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и PSC

Секторы
VFMF
PSC

Финансовые услуги

24.6%
17.2%

Здравоохранение

16.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.2%

Технологии

12.7%
20.3%

Промышленность

9.0%
16.9%

Энергетика

7.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Недвижимость

0.3%
4.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
PSC
17.2%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
PSC
15.8%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
PSC
8.2%

Технологии

VFMF
12.7%
PSC
20.3%

Промышленность

VFMF
9.0%
PSC
16.9%

Энергетика

VFMF
7.3%
PSC
5.6%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
PSC
2.2%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
PSC
2.3%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
PSC
4.2%

Недвижимость

VFMF
0.3%
PSC
4.5%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
PSC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

VFMF vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.61

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.32

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.07

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

10.70

+7.29

VFMF vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и PSC

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-46.69%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.95%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-23.49%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-25.86%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.06%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.23%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.85%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и PSC

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 3.52%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.35%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

13.31%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

18.95%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.01%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.28%

-2.17%

Сравнение комиссий VFMF и PSC

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и PSC

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PSC в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.00%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and PSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to VFMF (3.52%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.67% vs 8.81% for PSC. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.67% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

VFMF has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for PSC.

VFMF is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Principal. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.38% for PSC.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор