Сравнение VFMF с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
VFMF и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 3.90%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и MFUS
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
VFMF vs. MFUS — Ранг доходности на риск
VFMF
MFUS
Сравнение VFMF c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.76 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 8.15 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и MFUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и MFUS
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью MFUS в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и MFUS
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -35.21% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.62% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -18.22% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.61% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.07% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.33% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и MFUS
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.35% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 8.30% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.84% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.07% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.45% | +3.86% |