PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 12.86%/yr for MFUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMF показывает доходность 16.18%, а MFUS немного выше – 16.59%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-8.86%

Correlation

The correlation between VFMF and MFUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between VFMF and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и MFUS

Секторы
VFMF
MFUS

Финансовые услуги

24.6%
12.6%

Здравоохранение

16.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.6%

Технологии

12.7%
21.8%

Промышленность

9.0%
12.6%

Энергетика

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.3%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.7%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
MFUS
10.6%

Технологии

VFMF
12.7%
MFUS
21.8%

Промышленность

VFMF
9.0%
MFUS
12.6%

Энергетика

VFMF
7.3%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
MFUS
10.3%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
MFUS
5.3%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
MFUS
2.8%

Недвижимость

VFMF
0.3%
MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

VFMF vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.85

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.51

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

18.52

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VFMF и MFUS

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-35.21%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.39%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.39%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-18.22%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.99%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и MFUS

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 2.93% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.97%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.22%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.71%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.03%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.35%

+3.80%

Сравнение комиссий VFMF и MFUS

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и MFUS

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and MFUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 12.86% for MFUS. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

VFMF and MFUS have nearly identical dividend yields, around 1.36%.

VFMF is categorized as Multi-factor, while MFUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.30% for MFUS.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор