Сравнение VFMF с EATZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ).
VFMF и EATZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EATZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и EATZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и EATZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 9.77% |
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | -0.50% | -6.67% | 23.21% | 25.23% | -20.68% | -5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EATZ с доходностью -0.50%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
EATZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и EATZ
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.
Доходность на риск
VFMF vs. EATZ — Ранг доходности на риск
VFMF
EATZ
Сравнение VFMF c EATZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | EATZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.27 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.26 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.20 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | -0.39 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | EATZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.27 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и EATZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и EATZ
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EATZ в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | 0.50% | 0.50% | 0.18% | 0.49% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и EATZ
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и EATZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | EATZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -34.40% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -23.21% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -17.93% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.39% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 12.18% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и EATZ
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | EATZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.06% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.54% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 21.22% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.64% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.64% | -0.33% |