PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 9.46%/yr for DEUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и DEUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.89%

Correlation

The correlation between VFMF and DEUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between VFMF and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и DEUS

Секторы
VFMF
DEUS

Финансовые услуги

24.6%
12.1%

Здравоохранение

16.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.6%

Технологии

12.7%
15.5%

Промышленность

9.0%
17.6%

Энергетика

7.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Сырьевые материалы

3.4%
4.5%

Недвижимость

0.3%
4.3%

Коммунальные услуги

0.2%
7.3%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
DEUS
12.1%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
DEUS
11.4%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
DEUS
10.6%

Технологии

VFMF
12.7%
DEUS
15.5%

Промышленность

VFMF
9.0%
DEUS
17.6%

Энергетика

VFMF
7.3%
DEUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
DEUS
7.5%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
DEUS
3.8%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
DEUS
4.5%

Недвижимость

VFMF
0.3%
DEUS
4.3%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
DEUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

VFMF vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.77

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.60

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.85

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

10.81

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.77

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VFMF и DEUS

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-40.47%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.83%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-16.69%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-20.89%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.33%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и DEUS

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.68%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.12%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.01%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.55%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.98%

+3.17%

Сравнение комиссий VFMF и DEUS

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и DEUS

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and DEUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 9.46% for DEUS. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.36% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.17% for DEUS.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор