Сравнение VFMF с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
VFMF и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -18.79% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и AUSF
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. AUSF — Ранг доходности на риск
VFMF
AUSF
Сравнение VFMF c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.00 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.43 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.71 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.00 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и AUSF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и AUSF
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и AUSF
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -44.25% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.84% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -14.23% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.58% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.26% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.52% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и AUSF
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.17% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.44% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.38% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.69% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.24% | +2.07% |