PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-18.79%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between VFMF and AUSF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between VFMF and AUSF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и AUSF

Секторы
VFMF
AUSF

Финансовые услуги

24.6%
18.7%

Здравоохранение

16.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.8%

Технологии

12.7%
13.5%

Промышленность

9.0%
11.7%

Энергетика

7.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.6%

Сырьевые материалы

3.4%
4.0%

Недвижимость

0.3%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
4.0%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
AUSF
18.7%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
AUSF
12.0%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
AUSF
7.8%

Технологии

VFMF
12.7%
AUSF
13.5%

Промышленность

VFMF
9.0%
AUSF
11.7%

Энергетика

VFMF
7.3%
AUSF
5.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
AUSF
8.5%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
AUSF
10.6%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
AUSF
4.0%

Недвижимость

VFMF
0.3%
AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

VFMF vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.63

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.35

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.82

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

8.17

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.63

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VFMF и AUSF

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-44.25%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.84%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-12.29%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-14.23%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.22%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.01%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и AUSF

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.51%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.68%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.13%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

13.65%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.07%

+2.08%

Сравнение комиссий VFMF и AUSF

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и AUSF

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and AUSF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 12.87% for AUSF. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.36% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.27% for AUSF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор