PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMF с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMF и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMF и AUSF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
4.17%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-18.79%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.


VFMF

1 день
0.82%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.84%
10 лет*

AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Multifactor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение комиссий VFMF и AUSF

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFMF vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMFAUSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.43

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.71

+3.20

VFMF vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFMFAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между VFMF и AUSF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и AUSF

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AUSF в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.52%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и AUSF

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AUSF.


Загрузка...

Показатели просадок


VFMFAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-44.25%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.84%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-14.23%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.58%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.26%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и AUSF

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFMFAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.17%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.44%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.38%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.69%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.24%

+2.07%