PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с ABCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. Over the past year, VFMF returned 33.52% vs 16.85% for ABCS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 6.97%.

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и ABCS

2026 (YTD)202520242023
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%0.85%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between VFMF and ABCS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between VFMF and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и ABCS

Секторы
VFMF
ABCS

Финансовые услуги

24.6%
21.3%

Здравоохранение

16.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.7%

Технологии

12.7%
14.0%

Промышленность

9.0%
10.9%

Энергетика

7.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Недвижимость

0.3%
5.0%

Коммунальные услуги

0.2%
3.5%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
ABCS
21.3%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
ABCS
14.7%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
ABCS
13.7%

Технологии

VFMF
12.7%
ABCS
14.0%

Промышленность

VFMF
9.0%
ABCS
10.9%

Энергетика

VFMF
7.3%
ABCS
6.5%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
ABCS
4.8%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
ABCS
2.0%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
ABCS
3.5%

Недвижимость

VFMF
0.3%
ABCS
5.0%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
ABCS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDEABCS с QVAL

Доходность на риск

VFMF vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.25

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.89

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.03

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

6.39

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VFMF и ABCS

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-20.52%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.33%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.49%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.53%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.64%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и ABCS

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.27%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.60%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.09%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.09%

+4.06%

Сравнение комиссий VFMF и ABCS

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и ABCS

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ABCS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and ABCS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.97%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, VFMF leads with 33.52% vs 16.85% for ABCS. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMF has performed better with a 33.52% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.26% for ABCS.

VFMF is categorized as Multi-factor, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.27% for ABCS.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор