Сравнение VFMF с ABCS

С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFMF и ABCS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ABCS в 1.37%

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и ABCS.

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеют волатильность 4.65% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.