PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

VFLO и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и VLUE

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий VFLO и VLUE

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VFLO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.00

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.67

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.03

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

13.15

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.62

+0.65

Корреляция

Корреляция между VFLO и VLUE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и VLUE

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и VLUE

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-39.47%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.81%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.91%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-6.08%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и VLUE

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.24%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.40%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.61%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.37%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

19.62%

-3.87%