PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

VFLO и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и SCHV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий VFLO и SCHV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

VFLO vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

6.97

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.68

+0.60

Корреляция

Корреляция между VFLO и SCHV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-37.08%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.08%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.40%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.86%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.27% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.11%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.08%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.42%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.48%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.91%

-1.17%