PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

VFLO и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий VFLO и DIVZ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLODIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.58

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLODIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.90

+0.37

Корреляция

Корреляция между VFLO и DIVZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DIVZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DIVZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLODIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-15.42%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.47%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.60%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.47%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.05%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DIVZ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLODIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.89%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

6.66%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.06%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

12.59%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

12.61%

+3.14%