PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VWSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.35%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VWSTX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.89% соответственно.

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.43%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.55%
3 года*
3.87%
5 лет*
2.37%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX

Сравнение комиссий VFISX и VWSTX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFISX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.57

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

4.74

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.13

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.58

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

15.84

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

2.01

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

2.03

-0.50

Корреляция

Корреляция между VFISX и VWSTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VWSTX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VWSTX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-3.09%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.01%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-2.32%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-3.08%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.32%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.23%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VWSTX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.71%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.39%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.19%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

1.10%

+1.00%