PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VFSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.13%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.49% соответственно.

VFISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.36%
10 лет*
1.57%

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Сравнение комиссий VFISX и VFSTX

И VFISX, и VFSTX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFISX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.90

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

11.78

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между VFISX и VFSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFSTX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VFSTX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.49%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFSTX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-9.35%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-9.35%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-9.35%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.42%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.12%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.51%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.94%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.46%

-0.36%