PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%-0.32%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VFISX и FUMBX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VFISX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.49

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.60

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.74

+0.79

Корреляция

Корреляция между VFISX и FUMBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и FUMBX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и FUMBX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-8.83%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.54%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-8.60%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.88%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и FUMBX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.39%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.32%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.49%

-0.39%