PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VFISX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.58% против -1.47% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий VFISX и FBLTX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VFISX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.06

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

-0.01

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.21

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

0.44

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.06

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.05

+1.59

Корреляция

Корреляция между VFISX и FBLTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и FBLTX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и FBLTX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-49.06%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.51%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-44.19%

+37.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-49.06%

+42.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-41.11%

+40.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-20.66%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

4.47%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.71%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

6.63%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

11.48%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

15.72%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

14.62%

-12.52%