Сравнение VFIRX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции VGSH немного впереди с 1.74%.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VGSH
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VFIRX
VGSH
Сравнение VFIRX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 4.13 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.21 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 15.93 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VGSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VGSH
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VGSH
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -5.70% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.88% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -5.70% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -5.70% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.52% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.60% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VGSH
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.84% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.44% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 1.96% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.57% | +0.54% |