PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.55% соответственно.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VFIRX и PDMIX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.54

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.00

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.63

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.04

+0.12

Корреляция

Корреляция между VFIRX и PDMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и PDMIX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и PDMIX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-18.64%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.25%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-18.59%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-18.64%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.16%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и PDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.92%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.85%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

5.06%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

6.60%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

5.02%

-2.91%