PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIRX с PDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.71%/yr vs 1.53%/yr for PDMIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIRX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.53% соответственно.

VFIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%

PDMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.18%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIRX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.02%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between VFIRX and PDMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2001 г.

0.71

The correlation between VFIRX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX

Доходность на риск

VFIRX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXPDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.14

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

7.27

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.03

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и PDMIX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и PDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIRXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-18.64%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.24%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-7.13%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-18.59%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-18.64%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.55%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.95%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и PDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.57%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIRXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.72%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

3.28%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

4.46%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

6.67%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

5.06%

-2.94%

Сравнение комиссий VFIRX и PDMIX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и PDMIX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PDMIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.31%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VFIRX and PDMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDMIX has higher volatility (1.72%) compared to VFIRX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs PDMIX's -18.64%.

VFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIRX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор