PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDMIX с FTBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - PDMIX is a Government Bonds fund managed by PIMCO, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PDMIX returned 1.56%/yr vs 2.47%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PDMIX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.47% соответственно.

PDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.10%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.56%

FTBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.75%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDMIX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.23%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.57%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between PDMIX and FTBFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.83

The correlation between PDMIX and FTBFX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с RITGXPDMIX с VFIAX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

PDMIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.49

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.99

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

6.10

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.93

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и FTBFX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMIXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-18.25%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.89%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-5.82%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-18.25%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-18.25%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.32%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и FTBFX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMIXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.80%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.88%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

5.67%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.73%

+0.33%

Сравнение комиссий PDMIX и FTBFX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и FTBFX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.30%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDMIX and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDMIX has higher volatility (1.76%) compared to FTBFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, PDMIX dropped -18.64% vs FTBFX's -18.25%.

PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDMIX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор