PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PDMIX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDMIX и VSGDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68%
2.29%
PDMIX
VSGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDMIX:

0.30

VSGDX:

1.56

Коэф-т Сортино

PDMIX:

0.46

VSGDX:

2.37

Коэф-т Омега

PDMIX:

1.05

VSGDX:

1.31

Коэф-т Кальмара

PDMIX:

0.16

VSGDX:

1.04

Коэф-т Мартина

PDMIX:

0.95

VSGDX:

6.59

Индекс Язвы

PDMIX:

1.85%

VSGDX:

0.58%

Дневная вол-ть

PDMIX:

5.82%

VSGDX:

2.48%

Макс. просадка

PDMIX:

-17.68%

VSGDX:

-8.19%

Текущая просадка

PDMIX:

-7.20%

VSGDX:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VSGDX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям VSGDX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.25% соответственно.


PDMIX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.68%

1 год

1.75%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.14%

VSGDX

С начала года

3.45%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.18%

1 год

3.85%

5 лет

0.96%

10 лет

1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDMIX и VSGDX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.


PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
График комиссии PDMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PDMIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDMIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.301.56
Коэффициент Сортино PDMIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.462.37
Коэффициент Омега PDMIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.31
Коэффициент Кальмара PDMIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.161.04
Коэффициент Мартина PDMIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.956.59
PDMIX
VSGDX

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSGDX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.56
PDMIX
VSGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и VSGDX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VSGDX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
4.63%4.05%5.08%2.03%2.40%3.43%3.11%2.96%2.92%2.14%2.51%3.32%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.27%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и VSGDX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки VSGDX в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.20%
-1.17%
PDMIX
VSGDX

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и VSGDX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
0.51%
PDMIX
VSGDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab