Сравнение PDMIX с VSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и VSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и VSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VSGDX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям VSGDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.89% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и VSGDX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.
Доходность на риск
PDMIX vs. VSGDX — Ранг доходности на риск
PDMIX
VSGDX
Сравнение PDMIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | VSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.83 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.09 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.30 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 12.08 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и VSGDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и VSGDX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VSGDX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и VSGDX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -7.29% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.35% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -7.29% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -7.29% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.87% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.73% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.37% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и VSGDX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.74% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.36% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 2.25% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 2.64% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.14% | +2.88% |