Сравнение PDMIX с VSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDMIX или VSGDX.
Основные характеристики
| PDMIX | VSGDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.61% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.86% | 5.95% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | 0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | 0.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 11.20 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 0.50% |
| Дневная вол-ть | 6.11% | 2.62% |
| Макс. просадка | -17.68% | -8.19% |
| Текущая просадка | -6.81% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и VSGDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и VSGDX
С начала года, PDMIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VSGDX с доходностью 3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDMIX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции VSGDX немного впереди с 1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и VSGDX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDMIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и VSGDX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VSGDX в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.52% | 4.05% | 5.08% | 2.03% | 2.40% | 3.43% | 3.11% | 2.96% | 2.92% | 2.14% | 2.51% | 3.32% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и VSGDX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки VSGDX в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и VSGDX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.